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《随机过程引论》

教材:

钱敏平,龚光鲁、陈大岳、章复羲《应用随机过程》,高等教育出版社,2011

 

先修课程:数学分析,高等代数,概率论

 

基本目的和特色:

1、了解最基本的离散时间、离散状态空间马氏链;连续时间、离散状态空间马氏链;连续时间、连续状态空间布朗运动的随机理论;
2、强调随机过程中重要随机变量分布和均值的计算,以及基本极限定理的证明;
3、介绍其他学科中能够用随机过程来刻画的实际过程,及随机过程模型在其中的作用;
4、介绍最基本的随机积分和随机微分方程的知识;

 

本课程特点:

1、内容理论性严格性较强,部分内容有适当加深;
2、作业和考试难度较高,每章都有补充习题;
3、有一定的自学内容,一些细节需要课后读教材和参考书;
4、适当补充随机过程和数学其它分支(比如偏微分方程、图论等)结合的例子;
5、适当补充随机过程和物理、化学和生物结合的例子;

 

参考书:

1. R. Durrett, Probability: Theory and examples. Third Edition Thomson Brooks/Cole 世界图书出版公司引进影印版,2005
2. Geoffrey Grimmett and David Stirzaker, 《Probability and random processes(third edition)》,Oxford University Press,2001
3. S.M. Ross,Stochastic Processes, John Wiley & Sons, 1983, 中译本,S.M.劳斯著,何声武等译,《随机过程》,中国统计出版社,1997
4. R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1997
5. R. Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer, 1999
6. 林元烈,《应用随机过程》,清华大学出版社,2002
7. 何书元,《随机过程》,北京大学出版社,2008
8. Geoffrey Grimmett and David Stirzaker,《概率论题解1000例》,世界图书出版公司,2009