教材：
钱敏平，龚光鲁、陈大岳、章复羲《应用随机过程》，高等教育出版社，2011
先修课程：数学分析，高等代数，概率论
基本目的和特色：
1、了解最基本的离散时间、离散状态空间马氏链；连续时间、离散状态空间马氏链；连续时间、连续状态空间布朗运动的随机理论；
2、强调随机过程中重要随机变量分布和均值的计算，以及基本极限定理的证明；
3、介绍其他学科中能够用随机过程来刻画的实际过程，及随机过程模型在其中的作用；
4、介绍最基本的随机积分和随机微分方程的知识；
本课程特点：
1、内容理论性严格性较强，部分内容有适当加深；
2、作业和考试难度较高，每章都有补充习题；
3、有一定的自学内容，一些细节需要课后读教材和参考书；
4、适当补充随机过程和数学其它分支(比如偏微分方程、图论等)结合的例子；
5、适当补充随机过程和物理、化学和生物结合的例子；
参考书：
1. R. Durrett, Probability: Theory and examples. Third Edition Thomson Brooks/Cole 世界图书出版公司引进影印版，2005
2. Geoffrey Grimmett and David Stirzaker, 《Probability and random processes(third edition)》，Oxford University Press，2001
3. S.M. Ross，Stochastic Processes, John Wiley & Sons, 1983, 中译本，S.M.劳斯著，何声武等译，《随机过程》，中国统计出版社，1997
4. R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1997
5. R. Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer, 1999
6. 林元烈，《应用随机过程》，清华大学出版社，2002
7. 何书元，《随机过程》，北京大学出版社，2008
8. Geoffrey Grimmett and David Stirzaker，《概率论题解1000例》，世界图书出版公司，2009
